On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer

Опубликовано: 02.05.2017

Государственный банк оценил воздействие возможных шоков на банковскую систему. Судя по результатам стресс-тестов Нацбанка, банковская система обладает достаточным припасом прочности. Независящие специалисты, в свою очередь, считают, что устойчивость белорусских банков очень условна и находится в зависимости от состояния госфинансов.

 

Как девальвация оказывает влияние на банки?


On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer

Стресс-тесты Нацбанка, с которыми ознакомился БелаПАН, свидетельствуют, что банковская система на сегодня делает все главные нормативы, и даже в случае шоков кредитные организации в состоянии с ними совладать.

А именно, Нацбанк в рамках стресс-тестов оценивал воздействие девальвации белорусского рубля на устойчивость банковской системы.

В качестве 1-го из характеристик, характеризующих устойчивость банковской системы, анализировалось изменение коэффициента достаточности капитала. Данный коэффициент — процентное соотношение капитала и рисков, принимаемых на себя банками. Нацбанк просит, чтоб этот коэффициент не опускался ниже 10%.

Как проявили расчеты регулятора, даже 30-процентную девальвацию белорусского рубля банки в целом в состоянии выдержать. При таком сценарии коэффициент достаточности капитала только у 1-го маленького коммерческого банка (с толикой в активах в системе 1,38%) опустится ниже установленного норматива (10%).

Риск ликвидности, который на теоретическом уровне может реализоваться в случае оттока вкладов, также не является большой опасностью для банков.

«Декрет 2015 года, изменивший условия размещения вкладов населения, переформатировал структуру депозитов — значительно подросло количество безотзывных вкладов, которые одномоментно нельзя изъять, потому по сопоставлению с 2-мя годами ранее риск ликвидности, связанный с оттоком депозитов, сейчас еще ниже», — выделила в комменты для БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Денежные опасности для банков, добавляет она, за последние годы также стали меньше.

«Так как в 2015 году валютные власти перебежали на рыночные принципы курсообразования, возможность неожиданной девальвации на 10-ки процентов значительно снизилась», — считает Екатерина Борнукова.

А вот уязвимость банков по отношению к кредитному риску, который выражается в росте необслуживаемых кредитов, за последние годы значительно возросла.

«Мы лицезреем, что толика проблемных активов выросла в банковской системе вдвое за последний год. Отсутствие реформ в реальном секторе, направленных на реструктуризацию и увеличение эффективности госпредприятий, ведет к тому, что кредитные опасности для банков сохраняются и могут возрастать», — считает Екатерина Борнукова.

Меж тем, стресс-тесты Нацбанка свидетельствуют, что белорусские банки в состоянии выдержать даже значимый рост толики проблемных кредитов. Согласно расчетам регулятора, в случае роста толики проблемных активов на 15 процентных пт (на 1 февраля толика «ядовитых» активов составляла 13,3%) коэффициенты достаточности госбанков и банков с зарубежным капиталом снизятся, но останутся в зоне допустимых значений.

Таким макаром, если при расчетах принимать во внимание только числа, которые отражены в балансах банков, можно прийти к выводу, что кредитные организации Беларуси владеют достаточным припасом прочности. Но в реальности, отмечают специалисты, ситуация не настолько конкретная.

 

Сокрытые опасности для банковской системы

По данным Нацбанка, в 2016 году рост проблемных активов в банковской системе на 81% обеспечили госпредприятия, другими словами основная угроза для кредитных организаций исходит из госсектора. Способность банков нейтрализовать кредитные опасности часто находится в зависимости от способности воплотить залоги, принятые в качестве обеспечения при выдаче кредитов.

«А могут ли банки воплотить имущество для возврата проблемного кредита, когда в качестве залога выступают станки и остальные главные средства госпредприятий?» — задается вопросом эксперт БелаПАН в денежных кругах.

В нынешней Беларуси приватизация заблокирована, соответственно, наблюдатели очень колеблются в возможности банков воплотить залоги, принадлежащие госпредприятиям. Потому кредиты, которые на бумаге отражены как обеспеченные, в реальности такими могут не являться, отмечают белорусские экономисты.

Таким макаром, констатирует эксперт, связь меж качеством госдолга и состоянием банковской системы очень высока.

«А способность страны платить по долгам находится в зависимости от платежеспособности госпредприятий, за которых правительство в ближайшее время нередко поручается методом выпуска муниципальных ценных бумаг», — констатирует Дмитрий Крук.

Разумеется, экономические власти перечисленные выше опасности лицезреют и будут, по воззрению профессионалов, прилагать максимум усилий, чтоб финансовая стабильность в стране сохранялась. Если ее нет, как указывает мировой опыт, об экономическом росте не может быть и речи.

«Опыт других государств свидетельствует, что банковский кризис больно лупит по всей экономике и ведет к падению ВВП. Не считая этого, ввиду того, что кредитные организации хранят средства вкладчиков, банковский кризис имеет нехорошие социальные и политические последствия. Потому белорусские власти будут делать всё, чтоб не допустить появления банковского кризиса», — резюмировала Екатерина Борнукова.